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关于菜籽粕期权合约上市交易有关事项的通知

关于菜籽粕期权合约上市交易有关事项的通知

中国证监会已正式批准郑州商品交易所开展菜籽粕期权交易。现将菜籽粕期权上市有关事项通知如下:

一、郑州商品交易所菜籽粕期权合约

合约标的物

菜籽粕期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手菜籽粕期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌

交易时间

每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期

到期日

同最后交易日

行权价格

以菜籽粕期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨

行权方式

美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请

交易代码

看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格

看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格

上市交易所

郑州商品交易所

 

二、上市交易时间

  自2020年1月16日(星期四)起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价。1月16日当晚起,菜籽粕期权合约开展夜盘交易。菜籽粕期权合约夜盘交易时间与菜籽粕期货合约相同。

三、上市交易合约月份

  首日挂牌合约包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约。

四、挂盘基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽粕期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于1月15日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份菜籽粕期权合约投机持仓限额均为20000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。做市商持仓限额均为40000手。

七、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

菜籽粕期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价<50

5

50≤申报买价<100

10

100≤申报买价<200

20

200≤申报买价<300

30

300≤申报买价

45

 

八、相关费用

  菜籽粕期权合约公司默认交易手续费标准分别为3.2元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准与期权交易手续费相同,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。

  特此通知。

 

中天期货有限责任公司

2020年1月9日

 

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